moneymr (moneymr) wrote,
moneymr
moneymr

Обзор результатов торговли по стратегиям для валютной пары USD/RUB

В середине года я разрабатывал различные стратегии для торговали USD/RUB_TOM, базирующиеся на статистике.
Были рассмотрены идеи по шорту во вторник и среду, по лонгу в первый рабочий день месяца и многие другие варианты.
Был составлен торговый календарь до конца 2016 года. Сейчас уже практически конец года и у нас имеются все данные что бы проверить как отработали бы идеи и какой конечный результат мы получили бы.
Суммарный доход при торговле по всем стратегиям представлен в таблице ниже.


Следует обратить внимание что в календарь были занесены сделки как с минимальным риском(который можно было выжать из статистики), так и с средней величиной риска. Графа итого включает в себя все сделки, как мало рисковые, так и среднерисковые.
Графа Итого мин. Риск, включает в себя только сделки с минимально возможным риском.

Всего за пол года было запланировано 84 торговых дня, из которых 35 было профитных. Не смотря на большое количество дней с отрицательным результатом, итог торговли имеет положительный баланс. А если торговать только сделки с минимальным риском, доход вырастит на 1,3 рубля, при уменьшении общего количества сделок и увеличении Winrate до 45%. Т.е. почти половина сделок будет в плюс. Но заработать получится больше чем потерять и еще останеться профит 2.5 рубля.

Посмотрим какие стратегии принесли наибольшую прибыль

Как видно из таблицы, наибольшую прибыль смогли принести шортовые стратегии, которые оказались по текущему нисходящему тренду на валютной паре.
Стратегия 7 и 8 - это шортовые стратегии основанные на идее шортить каждый вторник и среду с открытия торгов и откупать обратно по цене закрытия дня. Стратегия №13 основывалась на идее роста валютной пары каждый первый день месяца. Она себя полностью оправдала, даже на нисходящем тренде.
Остальные стратегии привязаные к календарным дням показали себя не с лучшей стороны. Я полагаю что у лонговых стратегий мог бы быть намного лучший результат при восходящем тренде. Особенно у стратегий лонговать по пятницам и понедельникам, которые себя отлично показали при восходящем тренде. Идея торговли по четвергам не самая лучшя для валютной пары USD/RUB. Т.к. результат практически не поддается прогнозированию.

Ниже представлены таблицы с результатами отработки стратегий.





Tags: tdm, tdw, usd/rub, Стратегия 1, Стратегия 2, Стратегия 7, Стратегия 8
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 1 comment